Vermische die lauwarme Milch mit Zucker und Hefe und lass sie 5 Minuten stehen, bis sich Bläschen bilden.
Gib das Mehl in eine große Schüssel, füge Salz, Vanillezucker, weiche Butter, das Ei und die Hefemischung hinzu. Knete den Teig für etwa 10 Minuten, bis er geschmeidig ist. Decke ihn ab und lass ihn an einem warmen Ort etwa 60 Minuten gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.
Knete den Teig kurz durch und teile ihn in 20 gleich große Stücke. Drücke jedes Stück flach, gib einen Teelöffel der gewünschten Füllung in die Mitte und verschließe den Teig gut, indem du ihn zu einer Kugel formst.
Setze die Kugeln mit der Naht nach unten dicht nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Lass die gefüllten Hefebrötchen weitere 30 Minuten gehen.
Heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Backe die Brötchen für etwa 25 Minuten, bis sie goldbraun sind.
Bestreiche sie direkt nach dem Backen mit geschmolzener Butter und lass sie etwas abkühlen. Bestäube sie vor dem Servieren mit Puderzucker.